工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2006年
3期
481-492
,共12页
抛物型方程%欧式期权%波动率%存在性%唯一性%必要条件
拋物型方程%歐式期權%波動率%存在性%唯一性%必要條件
포물형방정%구식기권%파동솔%존재성%유일성%필요조건
确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义.本文讨论在期权平均价格已知的前提下如何重构隐含波动率的反问题,利用Green函数法将此问题化为一个"终端"控制问题,通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性与唯一性,并给出了极小元所满足的必要条件.
確定原生資產的隱含波動率無論是在理論還是實際應用上都有重要意義.本文討論在期權平均價格已知的前提下如何重構隱含波動率的反問題,利用Green函數法將此問題化為一箇"終耑"控製問題,通過最佳控製解法討論瞭控製汎函極小元的存在性與唯一性,併給齣瞭極小元所滿足的必要條件.
학정원생자산적은함파동솔무론시재이론환시실제응용상도유중요의의.본문토론재기권평균개격이지적전제하여하중구은함파동솔적반문제,이용Green함수법장차문제화위일개"종단"공제문제,통과최가공제해법토론료공제범함겁소원적존재성여유일성,병급출료겁소원소만족적필요조건.
