统计与信息论坛
統計與信息論罈
통계여신식론단
STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2012年
7期
23-27
,共5页
g-h分布%极值风险%阀值
g-h分佈%極值風險%閥值
g-h분포%겁치풍험%벌치
依据ARMA-GJR模型构造标准残差序列,利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征,进而确定样本阀值,最后结合g-h分布建立一种新的金融风险度量模型——基于ARMA-GJR-EVT-g-h的动态VaR模型.用该模型对上证综指进行实证分析,结果表明,该模型能够更合理有效地管理上证综指收益的风险,并且在高的置信水平上表现更好.
依據ARMA-GJR模型構造標準殘差序列,利用EVT模型擬閤標準殘差序列的尾部特徵,進而確定樣本閥值,最後結閤g-h分佈建立一種新的金融風險度量模型——基于ARMA-GJR-EVT-g-h的動態VaR模型.用該模型對上證綜指進行實證分析,結果錶明,該模型能夠更閤理有效地管理上證綜指收益的風險,併且在高的置信水平上錶現更好.
의거ARMA-GJR모형구조표준잔차서렬,이용EVT모형의합표준잔차서렬적미부특정,진이학정양본벌치,최후결합g-h분포건립일충신적금융풍험도량모형——기우ARMA-GJR-EVT-g-h적동태VaR모형.용해모형대상증종지진행실증분석,결과표명,해모형능구경합리유효지관리상증종지수익적풍험,병차재고적치신수평상표현경호.
