西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2011年
4期
61-62
,共2页
市场风险%Var方法%压力测试%CAPM
市場風險%Var方法%壓力測試%CAPM
시장풍험%Var방법%압력측시%CAPM
市场风险是商业银行生存和发展所面临的必然问题.解决问题的关键是如何合理准确地度量和管理市场风险.本文结合我国金融市场的具体情况,在运用调整的Var方法和压力测试的基础上融入CAPM的思想,对我国商业银行经营中的市场风险提出了自己的度量公式.
市場風險是商業銀行生存和髮展所麵臨的必然問題.解決問題的關鍵是如何閤理準確地度量和管理市場風險.本文結閤我國金融市場的具體情況,在運用調整的Var方法和壓力測試的基礎上融入CAPM的思想,對我國商業銀行經營中的市場風險提齣瞭自己的度量公式.
시장풍험시상업은행생존화발전소면림적필연문제.해결문제적관건시여하합리준학지도량화관리시장풍험.본문결합아국금융시장적구체정황,재운용조정적Var방법화압력측시적기출상융입CAPM적사상,대아국상업은행경영중적시장풍험제출료자기적도량공식.
