统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
19期
138-140
,共3页
ARIMA模型%收益率分析%白噪声序列%奇异分解%广义逆
ARIMA模型%收益率分析%白譟聲序列%奇異分解%廣義逆
ARIMA모형%수익솔분석%백조성서렬%기이분해%엄의역
文章根据ARIMA(p,d,q)模型的原理和方法,对我国深证成指时数收益率数据进行了建模,在实际计算过程中,考虑到对数收益率数据比较小的特点.利用矩阵的SVD分解和MoorePenrose广义逆,来求解参数的极小最小二乘解,以减少中间过程的误差,从而获得比较好的模型.最后.对模型进行了实验仿真.经检验分析结果比较理想.
文章根據ARIMA(p,d,q)模型的原理和方法,對我國深證成指時數收益率數據進行瞭建模,在實際計算過程中,攷慮到對數收益率數據比較小的特點.利用矩陣的SVD分解和MoorePenrose廣義逆,來求解參數的極小最小二乘解,以減少中間過程的誤差,從而穫得比較好的模型.最後.對模型進行瞭實驗倣真.經檢驗分析結果比較理想.
문장근거ARIMA(p,d,q)모형적원리화방법,대아국심증성지시수수익솔수거진행료건모,재실제계산과정중,고필도대수수익솔수거비교소적특점.이용구진적SVD분해화MoorePenrose엄의역,래구해삼수적겁소최소이승해,이감소중간과정적오차,종이획득비교호적모형.최후.대모형진행료실험방진.경검험분석결과비교이상.
