现代商业
現代商業
현대상업
MODERN BUSINESS
2008年
36期
34-36
,共3页
极值理论%阙值模型%风险价值%分串
極值理論%闕值模型%風險價值%分串
겁치이론%궐치모형%풍험개치%분천
通过分串的方法去除了金融序列的相关性,建立了一种改进的阙值模型,利用该模型给出了风险价值的估计.最后用1972年至2008年的日元/美元汇率9710个历史数据验证了该模型的合理性.
通過分串的方法去除瞭金融序列的相關性,建立瞭一種改進的闕值模型,利用該模型給齣瞭風險價值的估計.最後用1972年至2008年的日元/美元彙率9710箇歷史數據驗證瞭該模型的閤理性.
통과분천적방법거제료금융서렬적상관성,건립료일충개진적궐치모형,이용해모형급출료풍험개치적고계.최후용1972년지2008년적일원/미원회솔9710개역사수거험증료해모형적합이성.
