西北农林科技大学学报（社会科学版）
西北農林科技大學學報（社會科學版）
서북농림과기대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF NORTHWEST SCI-TECH UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY(SOCIAL SCIENCE EDITION)
2009年
2期
44-47
,共4页
李玲珍%郭名媛%SHI Jie
李玲珍%郭名媛%SHI Jie
리령진%곽명원%SHI Jie
已实现波动%赋权已实现波动%日历效应%无偏性%有效性
已實現波動%賦權已實現波動%日歷效應%無偏性%有效性
이실현파동%부권이실현파동%일력효응%무편성%유효성
已实现波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动度量方法,具有不需要模型和计算方便的优点.赋权已实现波动则对已实现波动进行了改进,是另一种更为有效的波动度量方法.本文从定义形式、无偏性、有效性、日历效应等方面对已实现波动和赋权已实现波动加以比较.通过对上海股票市场的实证研究,说明了赋权已实现波动是优于已实现波动的波动估计量.
已實現波動是針對高頻金融時間序列的一種全新的波動度量方法,具有不需要模型和計算方便的優點.賦權已實現波動則對已實現波動進行瞭改進,是另一種更為有效的波動度量方法.本文從定義形式、無偏性、有效性、日歷效應等方麵對已實現波動和賦權已實現波動加以比較.通過對上海股票市場的實證研究,說明瞭賦權已實現波動是優于已實現波動的波動估計量.
이실현파동시침대고빈금융시간서렬적일충전신적파동도량방법,구유불수요모형화계산방편적우점.부권이실현파동칙대이실현파동진행료개진,시령일충경위유효적파동도량방법.본문종정의형식、무편성、유효성、일력효응등방면대이실현파동화부권이실현파동가이비교.통과대상해고표시장적실증연구,설명료부권이실현파동시우우이실현파동적파동고계량.
