关于可违约债券的一个简化型模型
관우가위약채권적일개간화형모형
A Reduced-form Model for the Defaultable Bond
  • 万方数据
    应用数学与计算数学学报 응용수학여계산수학학보
    COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
    2006年 2期 99-103 ,共5页

    高延成%秦成林

    고연성%진성림

    债券定价%鞅测度%信号化方法 債券定價%鞅測度%信號化方法
    채권정개%앙측도%신호화방법
    在Cathcart and El-Jahel(1998)的Signaling方法的基础上,本文发展了一个具有市场信号变量δt以及随机回收率f(δt)的可违约债券定价的连续时间简化型模型,并用鞅测度的方法给出了近似求解公式.
    재Cathcart and El-Jahel(1998)적Signaling방법적기출상,본문발전료일개구유시장신호변량δt이급수궤회수솔f(δt)적가위약채권정개적련속시간간화형모형,병용앙측도적방법급출료근사구해공식.
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