系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2005年
9期
49-53
,共5页
常方差弹性(CEV)%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%Legendre变换%对偶%待遇预定制养老基金
常方差彈性(CEV)%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%Legendre變換%對偶%待遇預定製養老基金
상방차탄성(CEV)%Hamilton-Jacobi-Bellman방정%Legendre변환%대우%대우예정제양로기금
文章主要为待遇预定制养老基金的管理建立常方差弹性(CEV)模型,给出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得原问题的精确解析解,确定风险资产和无风险资产的投资比例,以及养老金缴费水平,最终实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平.
文章主要為待遇預定製養老基金的管理建立常方差彈性(CEV)模型,給齣瞭相應的非線性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,應用Legendre變換將其轉化為線性偏微方程,建立對偶問題.通過對偶問題的求解,從而求得原問題的精確解析解,確定風險資產和無風險資產的投資比例,以及養老金繳費水平,最終實現養老基金管理的最優資產配置和最低繳費水平.
문장주요위대우예정제양로기금적관리건립상방차탄성(CEV)모형,급출료상응적비선성Hamilton-Jacobi-Bellman편미방정,응용Legendre변환장기전화위선성편미방정,건립대우문제.통과대우문제적구해,종이구득원문제적정학해석해,학정풍험자산화무풍험자산적투자비례,이급양로금격비수평,최종실현양로기금관리적최우자산배치화최저격비수평.
