滁州学院学报
滁州學院學報
저주학원학보
JOURNAL OF CHUZHOU UNIVERSITY
2010年
5期
9-12
,共4页
股票指数%收益率%VAR模型%脉冲响应函数
股票指數%收益率%VAR模型%脈遲響應函數
고표지수%수익솔%VAR모형%맥충향응함수
文章选取上证指数和深成指数的收益率数据,使用时间序列分析的方法,利用向量自回归模型(VAR)及脉冲响应函数探讨了两个股市之间波动相关性的问题,得到两个市场存在明显的联动关系,通过上证综指滞后五期的收益可以预期深圳成指当期的收益,同样,通过深圳成指滞后六期的收益可以预期上证综指的当期收益.
文章選取上證指數和深成指數的收益率數據,使用時間序列分析的方法,利用嚮量自迴歸模型(VAR)及脈遲響應函數探討瞭兩箇股市之間波動相關性的問題,得到兩箇市場存在明顯的聯動關繫,通過上證綜指滯後五期的收益可以預期深圳成指噹期的收益,同樣,通過深圳成指滯後六期的收益可以預期上證綜指的噹期收益.
문장선취상증지수화심성지수적수익솔수거,사용시간서렬분석적방법,이용향량자회귀모형(VAR)급맥충향응함수탐토료량개고시지간파동상관성적문제,득도량개시장존재명현적련동관계,통과상증종지체후오기적수익가이예기심수성지당기적수익,동양,통과심수성지체후륙기적수익가이예기상증종지적당기수익.
