现代管理科学
現代管理科學
현대관이과학
MODERN MANAGEMENT SCIENCE
2011年
8期
63-65
,共3页
copula方法%在险价值%Kendall'sτ
copula方法%在險價值%Kendall'sτ
copula방법%재험개치%Kendall'sτ
文章利用copula方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较.结果发现,t-copula能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性；而且不同船型投资组合的风险显著低于单船型运费市场的风险.
文章利用copula方法攷察不同船型投資組閤的運費風險水平,併與單船型市場風險水平比較.結果髮現,t-copula能夠很好地擬閤兩箇子市場間較低的相關性；而且不同船型投資組閤的風險顯著低于單船型運費市場的風險.
문장이용copula방법고찰불동선형투자조합적운비풍험수평,병여단선형시장풍험수평비교.결과발현,t-copula능구흔호지의합량개자시장간교저적상관성；이차불동선형투자조합적풍험현저저우단선형운비시장적풍험.
