西安电子科技大学学报（社会科学版）
西安電子科技大學學報（社會科學版）
서안전자과기대학학보（사회과학판）
JORUNAL OF XIDIAN UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2009年
3期
87-91
,共5页
评级模型%违约率估计%最大谨慎原则%极大似然估计
評級模型%違約率估計%最大謹慎原則%極大似然估計
평급모형%위약솔고계%최대근신원칙%겁대사연고계
违约率是信用风险建模的核心输入变量,文章基于评级模型对违约率进行估计.估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题,用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大,过于保守.文章将最大谨慎原则的思想与极大似然方法相结合,估计了低违约组合的违约率.估计的结果比仅用最大谨慎原则得到的结果很大程度上降低了保守度.
違約率是信用風險建模的覈心輸入變量,文章基于評級模型對違約率進行估計.估計違約數據很少的低違約組閤的違約率是一箇比較睏難的問題,用最大謹慎原則方法解決這類問題時結果偏大,過于保守.文章將最大謹慎原則的思想與極大似然方法相結閤,估計瞭低違約組閤的違約率.估計的結果比僅用最大謹慎原則得到的結果很大程度上降低瞭保守度.
위약솔시신용풍험건모적핵심수입변량,문장기우평급모형대위약솔진행고계.고계위약수거흔소적저위약조합적위약솔시일개비교곤난적문제,용최대근신원칙방법해결저류문제시결과편대,과우보수.문장장최대근신원칙적사상여겁대사연방법상결합,고계료저위약조합적위약솔.고계적결과비부용최대근신원칙득도적결과흔대정도상강저료보수도.
