系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2006年
5期
30-35
,共6页
"已实现"波动%分数维单整%持续性%协同持续性
"已實現"波動%分數維單整%持續性%協同持續性
"이실현"파동%분수유단정%지속성%협동지속성
目前文献中对金融波动持续性和协同持续性的研究都是以低频金融数据为研究对象的.而随着信息技术的发展,高频金融数据的储存和获取更加便利.针对高频金融数据,采用"已实现"波动作为新的波动度量方法,并且给出基于"已实现"波动的金融时间序列波动持续性和协同持续性的定义,并且采用上海股票市场和深圳股票市场的高频金融数据对两个股票市场的波动的持续性和协同持续性进行了实证研究.
目前文獻中對金融波動持續性和協同持續性的研究都是以低頻金融數據為研究對象的.而隨著信息技術的髮展,高頻金融數據的儲存和穫取更加便利.針對高頻金融數據,採用"已實現"波動作為新的波動度量方法,併且給齣基于"已實現"波動的金融時間序列波動持續性和協同持續性的定義,併且採用上海股票市場和深圳股票市場的高頻金融數據對兩箇股票市場的波動的持續性和協同持續性進行瞭實證研究.
목전문헌중대금융파동지속성화협동지속성적연구도시이저빈금융수거위연구대상적.이수착신식기술적발전,고빈금융수거적저존화획취경가편리.침대고빈금융수거,채용"이실현"파동작위신적파동도량방법,병차급출기우"이실현"파동적금융시간서렬파동지속성화협동지속성적정의,병차채용상해고표시장화심수고표시장적고빈금융수거대량개고표시장적파동적지속성화협동지속성진행료실증연구.
