安徽大学学报（自然科学版）
安徽大學學報（自然科學版）
안휘대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES EDITION)
2008年
3期
18-21
,共4页
V/S分析%Hurst指数%长记忆性
V/S分析%Hurst指數%長記憶性
V/S분석%Hurst지수%장기억성
将Cajueiro和Tabak提出估计Hurst指数的新方法即V/S分析引入我国沪深股票市场非线性特征的研究.比较研究表明V/S分析不易受短期相关性的影响,较R/S分析更为稳健和有效.通过对沪深两市综合指数的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到沪深两市的Hurst指数均小于0.5,这表明我国股票市场呈现出反持久性特征而不是长记忆性.
將Cajueiro和Tabak提齣估計Hurst指數的新方法即V/S分析引入我國滬深股票市場非線性特徵的研究.比較研究錶明V/S分析不易受短期相關性的影響,較R/S分析更為穩健和有效.通過對滬深兩市綜閤指數的日收益率和週收益率序列的V/S分析,得到滬深兩市的Hurst指數均小于0.5,這錶明我國股票市場呈現齣反持久性特徵而不是長記憶性.
장Cajueiro화Tabak제출고계Hurst지수적신방법즉V/S분석인입아국호심고표시장비선성특정적연구.비교연구표명V/S분석불역수단기상관성적영향,교R/S분석경위은건화유효.통과대호심량시종합지수적일수익솔화주수익솔서렬적V/S분석,득도호심량시적Hurst지수균소우0.5,저표명아국고표시장정현출반지구성특정이불시장기억성.
