成都大学学报（自然科学版）
成都大學學報（自然科學版）
성도대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2009年
2期
179-183
,共5页
体制转换%马尔可夫%平滑%SSRM%VaR
體製轉換%馬爾可伕%平滑%SSRM%VaR
체제전환%마이가부%평활%SSRM%VaR
分别对上海证券市场的商业、地产等4个行业板块进行建模,讨论了它们在简单体制转换模型下的波动特征,并计算了各个行业板块的VaR.研究表明:4个行业板块的波动率过程存在明显的体制转换特征,转换概率较高;不同行业板块间的风险有所差别,但简单体制转换模型明显低估了我国股市的风险水平.
分彆對上海證券市場的商業、地產等4箇行業闆塊進行建模,討論瞭它們在簡單體製轉換模型下的波動特徵,併計算瞭各箇行業闆塊的VaR.研究錶明:4箇行業闆塊的波動率過程存在明顯的體製轉換特徵,轉換概率較高;不同行業闆塊間的風險有所差彆,但簡單體製轉換模型明顯低估瞭我國股市的風險水平.
분별대상해증권시장적상업、지산등4개행업판괴진행건모,토론료타문재간단체제전환모형하적파동특정,병계산료각개행업판괴적VaR.연구표명:4개행업판괴적파동솔과정존재명현적체제전환특정,전환개솔교고;불동행업판괴간적풍험유소차별,단간단체제전환모형명현저고료아국고시적풍험수평.
