计算机技术与发展
計算機技術與髮展
계산궤기술여발전
COMPUTER TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT
2009年
12期
1-4
,共4页
金融信息%时间序列%股票收益率%EGARCH模型
金融信息%時間序列%股票收益率%EGARCH模型
금융신식%시간서렬%고표수익솔%EGARCH모형
基于金融信息采集系统所采集的互联网金融信息流时间序列,对股市收益率进行了分析与检验,通过对比多个时间序列模型,最终构建了EGARCh-GED模型,将信息量与收益率两者联系起来.在此模型的基础上,完成了一个设想的实验与分析:在特定时间段向互联网中注入金融信息,金融市场波动情况是否会受到影响,影响程度有多大.通过编程实验得出定量分析结果:金融信息量增加时,金融市场的波动也随之增大,并当信息量增大数倍时,波动才可以摆脱随机因素,显著地受到信息量的影响.最后指出用互联网金融信息量分析股市波动的可改进之处如基于内容的分析.
基于金融信息採集繫統所採集的互聯網金融信息流時間序列,對股市收益率進行瞭分析與檢驗,通過對比多箇時間序列模型,最終構建瞭EGARCh-GED模型,將信息量與收益率兩者聯繫起來.在此模型的基礎上,完成瞭一箇設想的實驗與分析:在特定時間段嚮互聯網中註入金融信息,金融市場波動情況是否會受到影響,影響程度有多大.通過編程實驗得齣定量分析結果:金融信息量增加時,金融市場的波動也隨之增大,併噹信息量增大數倍時,波動纔可以襬脫隨機因素,顯著地受到信息量的影響.最後指齣用互聯網金融信息量分析股市波動的可改進之處如基于內容的分析.
기우금융신식채집계통소채집적호련망금융신식류시간서렬,대고시수익솔진행료분석여검험,통과대비다개시간서렬모형,최종구건료EGARCh-GED모형,장신식량여수익솔량자련계기래.재차모형적기출상,완성료일개설상적실험여분석:재특정시간단향호련망중주입금융신식,금융시장파동정황시부회수도영향,영향정도유다대.통과편정실험득출정량분석결과:금융신식량증가시,금융시장적파동야수지증대,병당신식량증대수배시,파동재가이파탈수궤인소,현저지수도신식량적영향.최후지출용호련망금융신식량분석고시파동적가개진지처여기우내용적분석.
