纺织高校基础科学学报
紡織高校基礎科學學報
방직고교기출과학학보
BASIC SCIENCES JOURNAL OF TEXTILE UNIVERSITIES
2008年
1期
124-127,130
,共5页
蒙特卡罗模拟%偏最小二乘回归%美式-亚式期权
矇特卡囉模擬%偏最小二乘迴歸%美式-亞式期權
몽특잡라모의%편최소이승회귀%미식-아식기권
利用蒙特卡罗模拟得到几何布朗运动环境下标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-亚式期权的价格.与基于扰动分析估计的随机近似方法及普通最小二乘回归方法相比,在保证精度的前提下,该方法具有更好的稳定性和更快的收敛速度.
利用矇特卡囉模擬得到幾何佈朗運動環境下標的資產的價格路徑樣本,然後應用偏最小二乘迴歸給齣瞭美式-亞式期權的價格.與基于擾動分析估計的隨機近似方法及普通最小二乘迴歸方法相比,在保證精度的前提下,該方法具有更好的穩定性和更快的收斂速度.
이용몽특잡라모의득도궤하포랑운동배경하표적자산적개격로경양본,연후응용편최소이승회귀급출료미식-아식기권적개격.여기우우동분석고계적수궤근사방법급보통최소이승회귀방법상비,재보증정도적전제하,해방법구유경호적은정성화경쾌적수렴속도.
