长安大学学报（社会科学版）
長安大學學報（社會科學版）
장안대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF CHANG'AN UNIVERSITY(SOCIAL SCIENC EDITION)
2011年
1期
49-52
,共4页
股票%期权%定价%动态漂移率
股票%期權%定價%動態漂移率
고표%기권%정개%동태표이솔
从Black-Scholes模型的推导过程入手,引入了基于动态漂移率且含阻尼过程的期权定价模型.首先对期权价格变化的随机过程进行分析,提出如何在合理假设下将金融产品转换为基于动态漂移率的期权定价模型;其次讨论阻尼模型在无套利均衡期权价格变化中的算法,给出了使用基于动态漂移率的期权定价模型求解时所涉及积分的计算公式;最后对模型提出的动态漂移率的设计思路和c值的意义进行分析.分析结果表明该模型更加符合实际且具有可操作性.
從Black-Scholes模型的推導過程入手,引入瞭基于動態漂移率且含阻尼過程的期權定價模型.首先對期權價格變化的隨機過程進行分析,提齣如何在閤理假設下將金融產品轉換為基于動態漂移率的期權定價模型;其次討論阻尼模型在無套利均衡期權價格變化中的算法,給齣瞭使用基于動態漂移率的期權定價模型求解時所涉及積分的計算公式;最後對模型提齣的動態漂移率的設計思路和c值的意義進行分析.分析結果錶明該模型更加符閤實際且具有可操作性.
종Black-Scholes모형적추도과정입수,인입료기우동태표이솔차함조니과정적기권정개모형.수선대기권개격변화적수궤과정진행분석,제출여하재합리가설하장금융산품전환위기우동태표이솔적기권정개모형;기차토론조니모형재무투리균형기권개격변화중적산법,급출료사용기우동태표이솔적기권정개모형구해시소섭급적분적계산공식;최후대모형제출적동태표이솔적설계사로화c치적의의진행분석.분석결과표명해모형경가부합실제차구유가조작성.
