多个分数次布朗运动影响时的混合期权定价
다개분수차포랑운동영향시적혼합기권정개
Pricing of Compound Option Driven by Multi Fractional Brownian Motions
  • 万方数据
    系统工程 계통공정
    SYSTEMS ENGINEERING
    2005年 6期 110-114 ,共5页

    刘韶跃%方秋莲%王剑君

    류소약%방추련%왕검군

    分数次布朗运动%混合期权%红利 分數次佈朗運動%混閤期權%紅利
    분수차포랑운동%혼합기권%홍리
    在基础标的资产价格受多个分数次布朗运动影响的条件下,分别在无红利支付和有红利支付且无风险利率r(t)及红利率δ(t)为非随机函数的情况下求出了各种混合期权的定价公式.
    재기출표적자산개격수다개분수차포랑운동영향적조건하,분별재무홍리지부화유홍리지부차무풍험리솔r(t)급홍리솔δ(t)위비수궤함수적정황하구출료각충혼합기권적정개공식.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문