北方工业大学学报
北方工業大學學報
북방공업대학학보
JOURNAL OF NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2009年
2期
7-10,49
,共5页
套保效率%风险减少%夏普比率%收益一方差
套保效率%風險減少%夏普比率%收益一方差
투보효솔%풍험감소%하보비솔%수익일방차
套保效率评价模型能否准确反映套保行为的价值直接影响着套保决策的制定和质量,一旦效率评价出现偏差,将导致投资者做出错误判断,甚至套保行为的失败.本文以沪铜为例,分析了目前普遍采用的3种套保效率评价模型--风险减少程度、夏普比率和Lindal'mean-Lindal'S.D在实际应用中存在的偏差,并提出改进套保效率评价模型的相关建议.
套保效率評價模型能否準確反映套保行為的價值直接影響著套保決策的製定和質量,一旦效率評價齣現偏差,將導緻投資者做齣錯誤判斷,甚至套保行為的失敗.本文以滬銅為例,分析瞭目前普遍採用的3種套保效率評價模型--風險減少程度、夏普比率和Lindal'mean-Lindal'S.D在實際應用中存在的偏差,併提齣改進套保效率評價模型的相關建議.
투보효솔평개모형능부준학반영투보행위적개치직접영향착투보결책적제정화질량,일단효솔평개출현편차,장도치투자자주출착오판단,심지투보행위적실패.본문이호동위례,분석료목전보편채용적3충투보효솔평개모형--풍험감소정도、하보비솔화Lindal'mean-Lindal'S.D재실제응용중존재적편차,병제출개진투보효솔평개모형적상관건의.
