商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2012年
4期
77-78
,共2页
均值方差模型%Black-litterman模型%贝叶斯推断
均值方差模型%Black-litterman模型%貝葉斯推斷
균치방차모형%Black-litterman모형%패협사추단
本文指出了均值方差模型存在的问题,在贝叶斯理论下推导了Black-litterman模型,贝叶斯推断过程本身也表明投资者还可以通过对先念分布做不同假定来实现预期收益率的生成,提高模型的稳定性。
本文指齣瞭均值方差模型存在的問題,在貝葉斯理論下推導瞭Black-litterman模型,貝葉斯推斷過程本身也錶明投資者還可以通過對先唸分佈做不同假定來實現預期收益率的生成,提高模型的穩定性。
본문지출료균치방차모형존재적문제,재패협사이론하추도료Black-litterman모형,패협사추단과정본신야표명투자자환가이통과대선념분포주불동가정래실현예기수익솔적생성,제고모형적은정성。
