湖南工程学院学报：自然科学版
湖南工程學院學報：自然科學版
호남공정학원학보：자연과학판
Journal of Hunan Institute of Engineering(Natural Science Edition)
2011年
3期
50-54
,共5页
多维分数布朗运动%泊松过程%欧式未定权益%欧式幂型期权
多維分數佈朗運動%泊鬆過程%歐式未定權益%歐式冪型期權
다유분수포랑운동%박송과정%구식미정권익%구식멱형기권
multidimensional Fractional Brownian Motions%Poisson Process%European contingent claim%European power options
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型，在等价鞅测度下，通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式，求出了几种欧式幂型期权的定价公式．
假設標的資產價格服從受多維分數佈朗運動和泊鬆過程共同驅動的一類混閤模型，在等價鞅測度下，通過這一模型的歐式未定權益的一般定價公式，求齣瞭幾種歐式冪型期權的定價公式．
가설표적자산개격복종수다유분수포랑운동화박송과정공동구동적일류혼합모형，재등개앙측도하，통과저일모형적구식미정권익적일반정개공식，구출료궤충구식멱형기권적정개공식．
In this paper a new kind of hybrid process is presented. Under the hypothesis of underlying asset price submitting to multidimensional Fractional Brownian Motions and Poisson Processes, by applying equivalent martingale measure, we obtain the pricing formulas of several kinds of European power options by means of the generalized pricing formula of European contingent claim.
