西北工业大学学报
西北工業大學學報
서북공업대학학보
JOURNAL OF NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY
2010年
2期
304-307
,共4页
平稳过程%单位根过程%持久性%变点%协整系统
平穩過程%單位根過程%持久性%變點%協整繫統
평은과정%단위근과정%지구성%변점%협정계통
文章基于符号函数给出一种检验持久性变点的统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.数值模拟表明,文中所给检验在新息厚尾时具有较好的势,且犯第1类错误的概率较小.最后将文中结果应用到美国联邦季度预算赤字数据中,表明所给方法的有效性.
文章基于符號函數給齣一種檢驗持久性變點的統計量.同時,在原假設下得到瞭其漸近分佈,在備擇假設下證明瞭該檢驗的容許性.數值模擬錶明,文中所給檢驗在新息厚尾時具有較好的勢,且犯第1類錯誤的概率較小.最後將文中結果應用到美國聯邦季度預算赤字數據中,錶明所給方法的有效性.
문장기우부호함수급출일충검험지구성변점적통계량.동시,재원가설하득도료기점근분포,재비택가설하증명료해검험적용허성.수치모의표명,문중소급검험재신식후미시구유교호적세,차범제1류착오적개솔교소.최후장문중결과응용도미국련방계도예산적자수거중,표명소급방법적유효성.
