技术经济与管理研究
技術經濟與管理研究
기술경제여관리연구
TECHNOECONOMICS & MANAGEMENT RESEARCH
2010年
1期
20-21,46
,共3页
股票市场%马尔可夫转换模型%吉布斯抽样
股票市場%馬爾可伕轉換模型%吉佈斯抽樣
고표시장%마이가부전환모형%길포사추양
本文使用一个两区制马尔可夫均值转换模型和贝叶斯吉布斯抽样非参数估计方法对深证成份指数月度收益率进行了实证分析.研究表明,我国股票市场收益率可以划分成两状态: "高收益状态"和"低收益状态";市场的"高收益状态"总是发生在股票市场上涨阶段.
本文使用一箇兩區製馬爾可伕均值轉換模型和貝葉斯吉佈斯抽樣非參數估計方法對深證成份指數月度收益率進行瞭實證分析.研究錶明,我國股票市場收益率可以劃分成兩狀態: "高收益狀態"和"低收益狀態";市場的"高收益狀態"總是髮生在股票市場上漲階段.
본문사용일개량구제마이가부균치전환모형화패협사길포사추양비삼수고계방법대심증성빈지수월도수익솔진행료실증분석.연구표명,아국고표시장수익솔가이화분성량상태: "고수익상태"화"저수익상태";시장적"고수익상태"총시발생재고표시장상창계단.
