现代管理科学
現代管理科學
현대관이과학
MODERN MANAGEMENT SCIENCE
2007年
11期
112-113
,共2页
投资组合%旋转算法%VaR
投資組閤%鏇轉算法%VaR
투자조합%선전산법%VaR
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值-方差(M-V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略.最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险.
針對不髮達市場不允許賣空的實際情況,文章提齣瞭基于VaR約束且含有無風險資產的均值-方差(M-V)投資組閤模型,併結閤序列二次規劃方法和不等式組的鏇轉算法,計算齣不同的最低收益率所對應的最優投資策略.最後,以一箇具體的例子證明,在投資組閤中引入無風險資產可以降低投資風險.
침대불발체시장불윤허매공적실제정황,문장제출료기우VaR약속차함유무풍험자산적균치-방차(M-V)투자조합모형,병결합서렬이차규화방법화불등식조적선전산법,계산출불동적최저수익솔소대응적최우투자책략.최후,이일개구체적례자증명,재투자조합중인입무풍험자산가이강저투자풍험.
