统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
5期
27-29
,共3页
风险度量%CVaR%偏尾Laplace分布
風險度量%CVaR%偏尾Laplace分佈
풍험도량%CVaR%편미Laplace분포
条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法.文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质,并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法,这对非对称厚尾分布下的金融风险管理具有一定的实用价值.此外,文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义.
條件風險價值(CVaR)是學界目前廣汎關註的一緻性風險度量方法.文章在偏尾Laplace分佈下研究瞭CVaR的估計問題,給齣瞭CVaR的MLE估計,同時也討論瞭CVaR估計的漸進性質和有限樣本性質,併給齣瞭CVaR估計的漸進分佈和有限樣本逼近方法,這對非對稱厚尾分佈下的金融風險管理具有一定的實用價值.此外,文章對如何評價CVaR估計也有一定的啟髮意義.
조건풍험개치(CVaR)시학계목전엄범관주적일치성풍험도량방법.문장재편미Laplace분포하연구료CVaR적고계문제,급출료CVaR적MLE고계,동시야토론료CVaR고계적점진성질화유한양본성질,병급출료CVaR고계적점진분포화유한양본핍근방법,저대비대칭후미분포하적금융풍험관리구유일정적실용개치.차외,문장대여하평개CVaR고계야유일정적계발의의.
