数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2007年
3期
495-502
,共8页
概率论%定价%决策%不良资产%风险Beta-PERT分布
概率論%定價%決策%不良資產%風險Beta-PERT分佈
개솔론%정개%결책%불량자산%풍험Beta-PERT분포
目前不良资产已经成为中外投资机构的一个投资方向.而不良资产作为一种不能带来正常收益的资产,其自身及处置的过程中都蕴含着多种风险.投资机构在购入不良资产之前,需要对资产的风险进行估计,结合本机构的风险策略来进行定价决策.本文从分析不良资产的风险来源出发,引入Beta-PERT分布来拟合不良资产处置价格的概率分布,并考虑投资机构对风险控制的要求,建立了投资机构购入单项不良资产的定价决策模型.最后给出一个算例,具体说明了模型的应用和求解过程.
目前不良資產已經成為中外投資機構的一箇投資方嚮.而不良資產作為一種不能帶來正常收益的資產,其自身及處置的過程中都蘊含著多種風險.投資機構在購入不良資產之前,需要對資產的風險進行估計,結閤本機構的風險策略來進行定價決策.本文從分析不良資產的風險來源齣髮,引入Beta-PERT分佈來擬閤不良資產處置價格的概率分佈,併攷慮投資機構對風險控製的要求,建立瞭投資機構購入單項不良資產的定價決策模型.最後給齣一箇算例,具體說明瞭模型的應用和求解過程.
목전불량자산이경성위중외투자궤구적일개투자방향.이불량자산작위일충불능대래정상수익적자산,기자신급처치적과정중도온함착다충풍험.투자궤구재구입불량자산지전,수요대자산적풍험진행고계,결합본궤구적풍험책략래진행정개결책.본문종분석불량자산적풍험래원출발,인입Beta-PERT분포래의합불량자산처치개격적개솔분포,병고필투자궤구대풍험공제적요구,건립료투자궤구구입단항불량자산적정개결책모형.최후급출일개산례,구체설명료모형적응용화구해과정.
