数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2008年
2期
250-256
,共7页
收益率分布%VaR%正则逆Gamma分布%偏T分布%广义极值分布
收益率分佈%VaR%正則逆Gamma分佈%偏T分佈%廣義極值分佈
수익솔분포%VaR%정칙역Gamma분포%편T분포%엄의겁치분포
股指收益率的分布和风险价值(VaR)的计算是证券市场研究的热点问题.本文对来自上证指数和深证成指日收益率采用正则逆Gamma分布和偏T分布(SST)分别进行拟合,对极值序列(周、月极大值和极小值)建立广义极值分布函数,并由此计算VaR值,度量这几种序列的风险价值.结果表明正则逆Gamma分布能更好地拟合日收益率的分布,以及采用周极值收益率的广义极值分布计算VaR值来估计风险较为合理.
股指收益率的分佈和風險價值(VaR)的計算是證券市場研究的熱點問題.本文對來自上證指數和深證成指日收益率採用正則逆Gamma分佈和偏T分佈(SST)分彆進行擬閤,對極值序列(週、月極大值和極小值)建立廣義極值分佈函數,併由此計算VaR值,度量這幾種序列的風險價值.結果錶明正則逆Gamma分佈能更好地擬閤日收益率的分佈,以及採用週極值收益率的廣義極值分佈計算VaR值來估計風險較為閤理.
고지수익솔적분포화풍험개치(VaR)적계산시증권시장연구적열점문제.본문대래자상증지수화심증성지일수익솔채용정칙역Gamma분포화편T분포(SST)분별진행의합,대겁치서렬(주、월겁대치화겁소치)건립엄의겁치분포함수,병유차계산VaR치,도량저궤충서렬적풍험개치.결과표명정칙역Gamma분포능경호지의합일수익솔적분포,이급채용주겁치수익솔적엄의겁치분포계산VaR치래고계풍험교위합리.
