经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2008年
2期
210-215
,共6页
copula函数%样本空间%极大似然估计%最大后验估计
copula函數%樣本空間%極大似然估計%最大後驗估計
copula함수%양본공간%겁대사연고계%최대후험고계
设m维随机变量X＝(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样本空间和(U1,U2,…Um)的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.
設m維隨機變量X＝(X1,X2,…,Xm)的copula函數為C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的樣本空間和(U1,U2,…Um)的樣本空間上討論瞭m元copula函數中參數α的極大似然估計,得到瞭邊緣分佈函數連續時,兩樣本空間上參數α的極大似然估計和最大後驗估計的等價性;而邊緣分佈函數不連續時,兩樣本空間上參數α的極大似然估計和最大後驗估計的漸近等價性.
설m유수궤변량X＝(X1,X2,…,Xm)적copula함수위C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),본문재(X1,X2,…,Xm)적양본공간화(U1,U2,…Um)적양본공간상토론료m원copula함수중삼수α적겁대사연고계,득도료변연분포함수련속시,량양본공간상삼수α적겁대사연고계화최대후험고계적등개성;이변연분포함수불련속시,량양본공간상삼수α적겁대사연고계화최대후험고계적점근등개성.
