山西大学学报（自然科学版）
山西大學學報（自然科學版）
산서대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY
2008年
3期
303-310
,共8页
带跳倒向随机微分方程%随机单调%存在唯一性
帶跳倒嚮隨機微分方程%隨機單調%存在唯一性
대도도향수궤미분방정%수궤단조%존재유일성
讨论了带跳的BSDE:Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdMs,0≤t≤T,其中驱动过程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一个r维的标准Winner过程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互独立的Poisson过程,且W和N相互独立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T为其参数,定义Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T为一族补偿Poisson过程,其中Qi(t)=λ-(1)/(2)i[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通过构造函数逼近序列的方法,证明了飘移系数f关于y满足随机单调,关于z满足随机Lipschitz条件下,上述方程适应解的存在唯一性问题,并对文[9]中常系数线性增长条件作了改进.
討論瞭帶跳的BSDE:Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdMs,0≤t≤T,其中驅動過程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一箇r維的標準Winner過程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互獨立的Poisson過程,且W和N相互獨立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T為其參數,定義Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T為一族補償Poisson過程,其中Qi(t)=λ-(1)/(2)i[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通過構造函數逼近序列的方法,證明瞭飄移繫數f關于y滿足隨機單調,關于z滿足隨機Lipschitz條件下,上述方程適應解的存在唯一性問題,併對文[9]中常繫數線性增長條件作瞭改進.
토론료대도적BSDE:Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdMs,0≤t≤T,기중구동과정Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))시일개r유적표준Winner과정,령Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T시일족상호독립적Poisson과정,차W화N상호독립,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T위기삼수,정의Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T위일족보상Poisson과정,기중Qi(t)=λ-(1)/(2)i[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.통과구조함수핍근서렬적방법,증명료표이계수f관우y만족수궤단조,관우z만족수궤Lipschitz조건하,상술방정괄응해적존재유일성문제,병대문[9]중상계수선성증장조건작료개진.
