运筹与管理
運籌與管理
운주여관리
OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE
2010年
4期
136-142
,共7页
金融%鲁棒优化%不确定性%资产组合
金融%魯棒優化%不確定性%資產組閤
금융%로봉우화%불학정성%자산조합
本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型.对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究.针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性.
本文在對資產組閤魯棒優化理論歸納總結的基礎上,根據我國實際情況,攷慮未來經濟因素的不確定性,建立瞭相應的資產組閤魯棒優化模型.對基金公司的投資決策、銀行卡網絡資金分配、VaR約束下的資產組閤選擇等實際問題進行瞭研究.針對每一箇具體問題,調整和改進瞭模型的目標函數和約束條件,用相應的不確定集描述有關的未來不確定經濟因素,得到瞭魯棒優化結果,使得資產組閤決策兼具可行性和最優性.
본문재대자산조합로봉우화이론귀납총결적기출상,근거아국실제정황,고필미래경제인소적불학정성,건립료상응적자산조합로봉우화모형.대기금공사적투자결책、은행잡망락자금분배、VaR약속하적자산조합선택등실제문제진행료연구.침대매일개구체문제,조정화개진료모형적목표함수화약속조건,용상응적불학정집묘술유관적미래불학정경제인소,득도료로봉우화결과,사득자산조합결책겸구가행성화최우성.
