数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2007年
5期
867-874
,共8页
非参数方法%均值回归%厚尾分布%在险价值VaR%事后检验
非參數方法%均值迴歸%厚尾分佈%在險價值VaR%事後檢驗
비삼수방법%균치회귀%후미분포%재험개치VaR%사후검험
本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法--参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的分布能更好地拟合厚尾分布,相应的VaR值的预测效果也更好,其中非参数修正得到的VaR预测效果最佳.
本文針對正態分佈在擬閤厚尾分佈上的不足提齣瞭兩種脩正方法--參數脩正方法和非參數脩正方法,經過實證分析我們髮現經過脩正的分佈能更好地擬閤厚尾分佈,相應的VaR值的預測效果也更好,其中非參數脩正得到的VaR預測效果最佳.
본문침대정태분포재의합후미분포상적불족제출료량충수정방법--삼수수정방법화비삼수수정방법,경과실증분석아문발현경과수정적분포능경호지의합후미분포,상응적VaR치적예측효과야경호,기중비삼수수정득도적VaR예측효과최가.
