投资组合和具有跳跃-扩散过程再保险的最优控制
투자조합화구유도약-확산과정재보험적최우공제
Optimal Controls Over Investment Portfolio and Reinsurance with Jump-Diffusion Risk Process
  • 万方数据
    应用数学与计算数学学报 응용수학여계산수학학보
    COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
    2007年 2期 79-86 ,共8页

    吴锟%秦成林

    오곤%진성림

    跳跃-扩散过程%最优控制%值函数%Bellman方程%鞅 跳躍-擴散過程%最優控製%值函數%Bellman方程%鞅
    도약-확산과정%최우공제%치함수%Bellman방정%앙
    该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投资、免赔额和限制额的最优控制及相应的值函数的表达式.
    해문고필료투자화구유도약-확산과정적수한적초액손실재보험모형,침대재보험보비시기망치원리,목표함수위지수효용적정황,득도료투자、면배액화한제액적최우공제급상응적치함수적표체식.
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