重庆理工大学学报（自然科学版）
重慶理工大學學報（自然科學版）
중경리공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2010年
8期
108-112
,共5页
经验似然%GARCH模型%VaR
經驗似然%GARCH模型%VaR
경험사연%GARCH모형%VaR
VaR( Value at Risk)是一种利用统计知识度量金融风险的方法,合理地确定GARCH模型是VaR计算的关键.针对这个问题,利用经验似然方法来佑计Va.模拟分析表明,经验似然方法比已有的方法简洁有效.
VaR( Value at Risk)是一種利用統計知識度量金融風險的方法,閤理地確定GARCH模型是VaR計算的關鍵.針對這箇問題,利用經驗似然方法來祐計Va.模擬分析錶明,經驗似然方法比已有的方法簡潔有效.
VaR( Value at Risk)시일충이용통계지식도량금융풍험적방법,합리지학정GARCH모형시VaR계산적관건.침대저개문제,이용경험사연방법래우계Va.모의분석표명,경험사연방법비이유적방법간길유효.
