华东电力
華東電力
화동전력
EAST CHINA ELECTRIC POWER
2009年
11期
1807-1809
,共3页
戴秦%孙碧波%施泉生%严广乐
戴秦%孫碧波%施泉生%嚴廣樂
대진%손벽파%시천생%엄엄악
电力期货%价格波动%风险控制%套期保值%OHR
電力期貨%價格波動%風險控製%套期保值%OHR
전력기화%개격파동%풍험공제%투기보치%OHR
介绍了近年来国内外学者对引入电力期货套期保值的研究和不同观点.基于BEEK GARCH模型,以发电企业为例构建了风险最小化目标下的动态套期保值模型.对欧洲能源交易所近年数据的实证研究表明,电力期货动态套期保值可以有效控制电价风险,但由于电力市场的价格发现功能不足,其有效性是有限的.
介紹瞭近年來國內外學者對引入電力期貨套期保值的研究和不同觀點.基于BEEK GARCH模型,以髮電企業為例構建瞭風險最小化目標下的動態套期保值模型.對歐洲能源交易所近年數據的實證研究錶明,電力期貨動態套期保值可以有效控製電價風險,但由于電力市場的價格髮現功能不足,其有效性是有限的.
개소료근년래국내외학자대인입전력기화투기보치적연구화불동관점.기우BEEK GARCH모형,이발전기업위례구건료풍험최소화목표하적동태투기보치모형.대구주능원교역소근년수거적실증연구표명,전력기화동태투기보치가이유효공제전개풍험,단유우전력시장적개격발현공능불족,기유효성시유한적.
