武汉大学学报（理学版）
武漢大學學報（理學版）
무한대학학보（이학판）
JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2008年
3期
267-270
,共4页
吴娟%刘次华%邱小霞%文婷%万芳
吳娟%劉次華%邱小霞%文婷%萬芳
오연%류차화%구소하%문정%만방
copula函数%拟合优度检验%相关性关系
copula函數%擬閤優度檢驗%相關性關繫
copula함수%의합우도검험%상관성관계
多元copula参数模型能完整刻画变量间的相关性关系.讨论了一类copula模型的选择问题,其多元copula函数能与一个一元函数构成一一对应的关系.对于Gumbel,Clayton,Frank,Fréchet等4种此类copula模型,分别在参数已知或未知两种情况下进行了拟合优度检验,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取Gumbel copula模型最合适.
多元copula參數模型能完整刻畫變量間的相關性關繫.討論瞭一類copula模型的選擇問題,其多元copula函數能與一箇一元函數構成一一對應的關繫.對于Gumbel,Clayton,Frank,Fréchet等4種此類copula模型,分彆在參數已知或未知兩種情況下進行瞭擬閤優度檢驗,併對中國股市的上證指數與深證綜指作瞭實證分析,結果錶明兩者存在著較彊的正相關性,相關性模型選取Gumbel copula模型最閤適.
다원copula삼수모형능완정각화변량간적상관성관계.토론료일류copula모형적선택문제,기다원copula함수능여일개일원함수구성일일대응적관계.대우Gumbel,Clayton,Frank,Fréchet등4충차류copula모형,분별재삼수이지혹미지량충정황하진행료의합우도검험,병대중국고시적상증지수여심증종지작료실증분석,결과표명량자존재착교강적정상관성,상관성모형선취Gumbel copula모형최합괄.
