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STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2007年
1期
63-67
,共5页
GARCH%T-GARCH%E-GARCH%实际GDP%波动率
GARCH%T-GARCH%E-GARCH%實際GDP%波動率
GARCH%T-GARCH%E-GARCH%실제GDP%파동솔
应用ARCH类模型对中国实际GDP的波动率进行了实证研究,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH).实证研究表明:GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型.这意味着中国经济波动率是变化的,而且GDP实际增长率是对称的.因此,在经济系统自身还不具备自我稳定功能的条件下,外部干预是保证经济平稳过渡的重要条件.
應用ARCH類模型對中國實際GDP的波動率進行瞭實證研究,利用準極大似然估計方法QML估計三種ARCH類模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH).實證研究錶明:GARCH(1,1)模型是最優的擬閤模型.這意味著中國經濟波動率是變化的,而且GDP實際增長率是對稱的.因此,在經濟繫統自身還不具備自我穩定功能的條件下,外部榦預是保證經濟平穩過渡的重要條件.
응용ARCH류모형대중국실제GDP적파동솔진행료실증연구,이용준겁대사연고계방법QML고계삼충ARCH류모형(GARCH、T-GARCH화E-GARCH).실증연구표명:GARCH(1,1)모형시최우적의합모형.저의미착중국경제파동솔시변화적,이차GDP실제증장솔시대칭적.인차,재경제계통자신환불구비자아은정공능적조건하,외부간예시보증경제평은과도적중요조건.
