山东科技大学学报（自然科学版）
山東科技大學學報（自然科學版）
산동과기대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2008年
6期
96-101
,共6页
金融风险%相关系数%τ%copula函数%尾部相关性
金融風險%相關繫數%τ%copula函數%尾部相關性
금융풍험%상관계수%τ%copula함수%미부상관성
相关性在金融风险管理中有着重要作用.利用一致性相关系数τ研究沪深股市与行业之间的相关性,并通过copula函数进一步研究它们之间的尾部相关性,最后用2005年的股票市场数据进行实证分析,为投资者投资决策和监管部门有效监管提供参考,对防范和控制股票市场风险、维护金融市场稳定发展具有较大的积极作用.
相關性在金融風險管理中有著重要作用.利用一緻性相關繫數τ研究滬深股市與行業之間的相關性,併通過copula函數進一步研究它們之間的尾部相關性,最後用2005年的股票市場數據進行實證分析,為投資者投資決策和鑑管部門有效鑑管提供參攷,對防範和控製股票市場風險、維護金融市場穩定髮展具有較大的積極作用.
상관성재금융풍험관리중유착중요작용.이용일치성상관계수τ연구호심고시여행업지간적상관성,병통과copula함수진일보연구타문지간적미부상관성,최후용2005년적고표시장수거진행실증분석,위투자자투자결책화감관부문유효감관제공삼고,대방범화공제고표시장풍험、유호금융시장은정발전구유교대적적겁작용.
