北京财贸职业学院学报
北京財貿職業學院學報
북경재무직업학원학보
JOURNAL OF BEIJING VOCATIONAL COLLEGE OF FINANCE AND COMMERCE
2008年
2期
32-35
,共4页
VaR%GARCH%RAROc%基金绩效
VaR%GARCH%RAROc%基金績效
VaR%GARCH%RAROc%기금적효
基金的净值收益率分布呈现出"尖峰厚尾",如果仍假设其服从正态分布会低估VaR值.本文通过GARCH方法计算得到波动率,计算VaR从而进行基金绩效评估.
基金的淨值收益率分佈呈現齣"尖峰厚尾",如果仍假設其服從正態分佈會低估VaR值.本文通過GARCH方法計算得到波動率,計算VaR從而進行基金績效評估.
기금적정치수익솔분포정현출"첨봉후미",여과잉가설기복종정태분포회저고VaR치.본문통과GARCH방법계산득도파동솔,계산VaR종이진행기금적효평고.
