科学技术与工程
科學技術與工程
과학기술여공정
SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
2009年
10期
2834-2837
,共4页
SV模型%吉布斯抽样%VAR%马尔可夫链模拟(MCMC)方法
SV模型%吉佈斯抽樣%VAR%馬爾可伕鏈模擬(MCMC)方法
SV모형%길포사추양%VAR%마이가부련모의(MCMC)방법
利用SV-N模型、SV-t模型和SV-GED模型对深证综指和上证指数数据进行仿真分析,用预测参数估计得到的波动率计算var值并与相应实际指数收益率进行比较.研究结果表明,上证指数和深证综指都表现出强的波动持续性,且深证股市的波动水平比上海股市要大,风险也要高.并且,基于GED分布的SV模型能更好的反映沪深股市风险.
利用SV-N模型、SV-t模型和SV-GED模型對深證綜指和上證指數數據進行倣真分析,用預測參數估計得到的波動率計算var值併與相應實際指數收益率進行比較.研究結果錶明,上證指數和深證綜指都錶現齣彊的波動持續性,且深證股市的波動水平比上海股市要大,風險也要高.併且,基于GED分佈的SV模型能更好的反映滬深股市風險.
이용SV-N모형、SV-t모형화SV-GED모형대심증종지화상증지수수거진행방진분석,용예측삼수고계득도적파동솔계산var치병여상응실제지수수익솔진행비교.연구결과표명,상증지수화심증종지도표현출강적파동지속성,차심증고시적파동수평비상해고시요대,풍험야요고.병차,기우GED분포적SV모형능경호적반영호심고시풍험.
