数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2009年
13期
12-18
,共7页
CARR类模型%GARCH族模型%极差%波动性%广义误差分布
CARR類模型%GARCH族模型%極差%波動性%廣義誤差分佈
CARR류모형%GARCH족모형%겁차%파동성%엄의오차분포
在CARR模型基础上提出它的衍生模型ABSCARR模型,并利用广义误差分布(GED)讨论了它们的条件残差分布问题,最后运用CARR类模型对高频金融时间序列进行了实证分析.研究结果表明:CARR及其衍生模型在高频金融时间序列的价格波动性捕捉方面具有良好的效果,而GED的引入可以很好的用于分析CARR模型具体的条件分布情况,而CARR模型的条件残差分布应该并非只有指数分布与威布尔分布两种形式.
在CARR模型基礎上提齣它的衍生模型ABSCARR模型,併利用廣義誤差分佈(GED)討論瞭它們的條件殘差分佈問題,最後運用CARR類模型對高頻金融時間序列進行瞭實證分析.研究結果錶明:CARR及其衍生模型在高頻金融時間序列的價格波動性捕捉方麵具有良好的效果,而GED的引入可以很好的用于分析CARR模型具體的條件分佈情況,而CARR模型的條件殘差分佈應該併非隻有指數分佈與威佈爾分佈兩種形式.
재CARR모형기출상제출타적연생모형ABSCARR모형,병이용엄의오차분포(GED)토론료타문적조건잔차분포문제,최후운용CARR류모형대고빈금융시간서렬진행료실증분석.연구결과표명:CARR급기연생모형재고빈금융시간서렬적개격파동성포착방면구유량호적효과,이GED적인입가이흔호적용우분석CARR모형구체적조건분포정황,이CARR모형적조건잔차분포응해병비지유지수분포여위포이분포량충형식.
