数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2006年
1期
78-83
,共6页
收益%整体相关性%尾部相关性%t-分布%蒙特卡洛模拟
收益%整體相關性%尾部相關性%t-分佈%矇特卡洛模擬
수익%정체상관성%미부상관성%t-분포%몽특잡락모의
以概率作为相关度量指标,分整体相关性和尾部相关性对沪深两市收益进行考察.整体相关性采用概率方法中的变化协调形成的相关性作为度量,结果表明沪深两市收益在整体上具有一定的正相关性.对于尾部相关性,先用t分布分别拟事两市收益底分布,然后用蒙特卡洛模拟确定尾部的最优门限,进而求得尾部相关性,结果显示当市场剧烈波动时两市收益具有正的相关性,且比整体相关性强,尤其在暴跌的时候,两市具有很强的正相关性.
以概率作為相關度量指標,分整體相關性和尾部相關性對滬深兩市收益進行攷察.整體相關性採用概率方法中的變化協調形成的相關性作為度量,結果錶明滬深兩市收益在整體上具有一定的正相關性.對于尾部相關性,先用t分佈分彆擬事兩市收益底分佈,然後用矇特卡洛模擬確定尾部的最優門限,進而求得尾部相關性,結果顯示噹市場劇烈波動時兩市收益具有正的相關性,且比整體相關性彊,尤其在暴跌的時候,兩市具有很彊的正相關性.
이개솔작위상관도량지표,분정체상관성화미부상관성대호심량시수익진행고찰.정체상관성채용개솔방법중적변화협조형성적상관성작위도량,결과표명호심량시수익재정체상구유일정적정상관성.대우미부상관성,선용t분포분별의사량시수익저분포,연후용몽특잡락모의학정미부적최우문한,진이구득미부상관성,결과현시당시장극렬파동시량시수익구유정적상관성,차비정체상관성강,우기재폭질적시후,량시구유흔강적정상관성.
