高校应用数学学报A辑
高校應用數學學報A輯
고교응용수학학보A집
APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
2008年
1期
13-22
,共10页
利率期权%期权定价%变分不等式%自由边界
利率期權%期權定價%變分不等式%自由邊界
리솔기권%기권정개%변분불등식%자유변계
应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下关式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性和自由边界在终止期的位置.
應用PDE方法對美式利率期權定價問題進行理論分析.在CIR利率模型下關式利率期權定價問題可歸結為一箇退化的一維拋物型變分不等式.通過引入懲罰函數證明瞭該變分不等式的解的存在唯一性,然後研究瞭自由邊界的一些性質,如單調性,光滑性和自由邊界在終止期的位置.
응용PDE방법대미식리솔기권정개문제진행이론분석.재CIR리솔모형하관식리솔기권정개문제가귀결위일개퇴화적일유포물형변분불등식.통과인입징벌함수증명료해변분불등식적해적존재유일성,연후연구료자유변계적일사성질,여단조성,광활성화자유변계재종지기적위치.
