山东科技大学学报（自然科学版）
山東科技大學學報（自然科學版）
산동과기대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2010年
5期
97-101
,共5页
Copula-EGARCH%模型%时变风险价值%蒙特卡洛法%BB1连接函数
Copula-EGARCH%模型%時變風險價值%矇特卡洛法%BB1連接函數
Copula-EGARCH%모형%시변풍험개치%몽특잡락법%BB1련접함수
采用EGARCH模型对资产组合中的每一资产建模,资产的联合分布采用条件Copula构建,应用常相关模式建立了Copula-EGARCH模型;采用Monte Carlo法估计资产组合时变风险价值;讨论了模型的检验问题,给出了相关的检验方法.以上证综指与深证成指数据为样本,选用广义误差分布拟合误差分布并选取BB1 Copula进行实证分析,实证结果表明所建模型是合理有效的,所估计时变风险价值具有良好的估计精度.
採用EGARCH模型對資產組閤中的每一資產建模,資產的聯閤分佈採用條件Copula構建,應用常相關模式建立瞭Copula-EGARCH模型;採用Monte Carlo法估計資產組閤時變風險價值;討論瞭模型的檢驗問題,給齣瞭相關的檢驗方法.以上證綜指與深證成指數據為樣本,選用廣義誤差分佈擬閤誤差分佈併選取BB1 Copula進行實證分析,實證結果錶明所建模型是閤理有效的,所估計時變風險價值具有良好的估計精度.
채용EGARCH모형대자산조합중적매일자산건모,자산적연합분포채용조건Copula구건,응용상상관모식건립료Copula-EGARCH모형;채용Monte Carlo법고계자산조합시변풍험개치;토론료모형적검험문제,급출료상관적검험방법.이상증종지여심증성지수거위양본,선용엄의오차분포의합오차분포병선취BB1 Copula진행실증분석,실증결과표명소건모형시합리유효적,소고계시변풍험개치구유량호적고계정도.
