上海金融学院学报
上海金融學院學報
상해금융학원학보
JOURNAL OF SHANGHAI FINANCE COLLEGE
2011年
6期
32-42
,共11页
分级基金%偏微分方程%金融分析
分級基金%偏微分方程%金融分析
분급기금%편미분방정%금융분석
对于我国市场上一类指数型分级基金的定价问题,本文利用无套利原理,对银华深证100指数分级基金建立数学模型,通过求解偏微分方程得到显式解,并从金融意义上分析了各个参数以及杠杆率对价格的影响.另外,对条款设计进行了合理性改进,在向下敲出边界上引入计时器,加强产品的投资保本性.
對于我國市場上一類指數型分級基金的定價問題,本文利用無套利原理,對銀華深證100指數分級基金建立數學模型,通過求解偏微分方程得到顯式解,併從金融意義上分析瞭各箇參數以及槓桿率對價格的影響.另外,對條款設計進行瞭閤理性改進,在嚮下敲齣邊界上引入計時器,加彊產品的投資保本性.
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