浙江大学学报（理学版）
浙江大學學報（理學版）
절강대학학보（이학판）
JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY
2012年
5期
524-530
,共7页
打薄算子%随机游走%单位根%蒙特卡洛
打薄算子%隨機遊走%單位根%矇特卡洛
타박산자%수궤유주%단위근%몽특잡락
提出了整数值随机游走过程,推导出该随机游走过程的若干和式的极限分布.证明了无截距、无时间趋势的单位根过程的自回归系数的最小二乘估计量的极限分布不再是Weiner过程的泛函,而是依概率收敛到真值1,最后还用Monte Carlo模拟验证了该结论的合理性.
提齣瞭整數值隨機遊走過程,推導齣該隨機遊走過程的若榦和式的極限分佈.證明瞭無截距、無時間趨勢的單位根過程的自迴歸繫數的最小二乘估計量的極限分佈不再是Weiner過程的汎函,而是依概率收斂到真值1,最後還用Monte Carlo模擬驗證瞭該結論的閤理性.
제출료정수치수궤유주과정,추도출해수궤유주과정적약간화식적겁한분포.증명료무절거、무시간추세적단위근과정적자회귀계수적최소이승고계량적겁한분포불재시Weiner과정적범함,이시의개솔수렴도진치1,최후환용Monte Carlo모의험증료해결론적합이성.
