统计与信息论坛
統計與信息論罈
통계여신식론단
STATISTICS & INFORMATION TRIBUNE
2012年
8期
17-20
,共4页
STAR模型%Hurst指数%均值回复%蒙特卡洛模拟
STAR模型%Hurst指數%均值迴複%矇特卡洛模擬
STAR모형%Hurst지수%균치회복%몽특잡락모의
针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题,引入分形理论中的Hurst指数进行研究,以LSTAR模型为代表,讨论了相关样本性质.通过蒙特卡洛模拟实验证实,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出单位根.Hurst指数改善了单位根检验功效,且作为一种非参数检验方法,具有较好的稳健性.
針對非線性時間序列的單位根檢驗和非線性檢驗中存在的問題,引入分形理論中的Hurst指數進行研究,以LSTAR模型為代錶,討論瞭相關樣本性質.通過矇特卡洛模擬實驗證實,隻有噹非平穩特徵十分明顯時,DF檢驗纔能檢測齣單位根.Hurst指數改善瞭單位根檢驗功效,且作為一種非參數檢驗方法,具有較好的穩健性.
침대비선성시간서렬적단위근검험화비선성검험중존재적문제,인입분형이론중적Hurst지수진행연구,이LSTAR모형위대표,토론료상관양본성질.통과몽특잡락모의실험증실,지유당비평은특정십분명현시,DF검험재능검측출단위근.Hurst지수개선료단위근검험공효,차작위일충비삼수검험방법,구유교호적은건성.
