重庆工商大学学报：自然科学版
重慶工商大學學報：自然科學版
중경공상대학학보：자연과학판
Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition
2011年
5期
444-446
,共3页
双险种%负二项随机序列%破产概率%Lundberg不等式
雙險種%負二項隨機序列%破產概率%Lundberg不等式
쌍험충%부이항수궤서렬%파산개솔%Lundberg불등식
double-type insurance%negative binomial stochastic series%ruin probability%Lundberg inequality
在经典风险模型的基础上,研究了索赔到达分别服从Poisson序列和负二项序列的一类离散双险种风险模型,得到了最终破产概率的表达式及其Lundberg不等式.
在經典風險模型的基礎上,研究瞭索賠到達分彆服從Poisson序列和負二項序列的一類離散雙險種風險模型,得到瞭最終破產概率的錶達式及其Lundberg不等式.
재경전풍험모형적기출상,연구료색배도체분별복종Poisson서렬화부이항서렬적일류리산쌍험충풍험모형,득도료최종파산개솔적표체식급기Lundberg불등식.
Based on the classical risk model,a class of discrete double-type insurance risk model,where the arrivals of claim respectively follow Poisson series and negative binomial series,is studied.The formula of ultimate ruin probability and Lundberg inequality for this model are obtained.
