中国电机工程学报
中國電機工程學報
중국전궤공정학보
ZHONGGUO DIANJI GONGCHENG XUEBAO
2006年
2期
93-100
,共8页
张显%王锡凡%王秀丽%陈皓勇%白兴忠
張顯%王錫凡%王秀麗%陳皓勇%白興忠
장현%왕석범%왕수려%진호용%백흥충
电力市场%风险管理%电量不确定性风险%新型电力期权%实物期权%蒙特卡罗模拟
電力市場%風險管理%電量不確定性風險%新型電力期權%實物期權%矇特卡囉模擬
전력시장%풍험관리%전량불학정성풍험%신형전력기권%실물기권%몽특잡라모의
水电厂商的电量由于受来水影响,具有不确定性,很难准确估计各时段的发电量,因此该文提出了一个水电厂电量风险管理方案.通过一个电力双边合同和两个复合电力期权将水电厂与电力公司结为风险同盟,共同分担水电厂电量不确定性风险.双方的合作不仅有效规避了水电厂的电量不确定性风险,而且该方案还有良好的社会效益.文中以无套利定价方法给定了复合看涨期权和复合看跌期权的定价公式,并通过蒙特卡罗法模拟随机的水文情况和市场出清电价以计算期权价格和合作的社会效益.算例以某实际水电厂为例,分析了水文波动性、合同电量和合同价格对复合期权价格以及社会效益的影响.
水電廠商的電量由于受來水影響,具有不確定性,很難準確估計各時段的髮電量,因此該文提齣瞭一箇水電廠電量風險管理方案.通過一箇電力雙邊閤同和兩箇複閤電力期權將水電廠與電力公司結為風險同盟,共同分擔水電廠電量不確定性風險.雙方的閤作不僅有效規避瞭水電廠的電量不確定性風險,而且該方案還有良好的社會效益.文中以無套利定價方法給定瞭複閤看漲期權和複閤看跌期權的定價公式,併通過矇特卡囉法模擬隨機的水文情況和市場齣清電價以計算期權價格和閤作的社會效益.算例以某實際水電廠為例,分析瞭水文波動性、閤同電量和閤同價格對複閤期權價格以及社會效益的影響.
수전엄상적전량유우수래수영향,구유불학정성,흔난준학고계각시단적발전량,인차해문제출료일개수전엄전량풍험관리방안.통과일개전력쌍변합동화량개복합전력기권장수전엄여전력공사결위풍험동맹,공동분담수전엄전량불학정성풍험.쌍방적합작불부유효규피료수전엄적전량불학정성풍험,이차해방안환유량호적사회효익.문중이무투리정개방법급정료복합간창기권화복합간질기권적정개공식,병통과몽특잡라법모의수궤적수문정황화시장출청전개이계산기권개격화합작적사회효익.산례이모실제수전엄위례,분석료수문파동성、합동전량화합동개격대복합기권개격이급사회효익적영향.
