荆楚理工学院学报
荊楚理工學院學報
형초리공학원학보
JOURNAL OF JINGMEN TECHNICAL COLLEGE
2011年
2期
52-55
,共4页
美式期权定价%数值解%蒙特卡罗方法%二叉树图定价方法
美式期權定價%數值解%矇特卡囉方法%二扠樹圖定價方法
미식기권정개%수치해%몽특잡라방법%이차수도정개방법
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格.
文章研究隨機市場模型下攷慮交易費用和支付固定比例紅利的美式看漲期權定價,詳細討論瞭支付固定比例紅利時刻美式看漲期權提前執行滿足的不等式條件,併應用二扠樹圖定價和矇特卡囉方法數值求解期權價格.
문장연구수궤시장모형하고필교역비용화지부고정비례홍리적미식간창기권정개,상세토론료지부고정비례홍리시각미식간창기권제전집행만족적불등식조건,병응용이차수도정개화몽특잡라방법수치구해기권개격.
