燕山大学学报
燕山大學學報
연산대학학보
JOURNAL OF YANSHAN UNIVERSITY
2008年
6期
557-560
,共4页
投资连接保险%盈余过程%鞅%投资组合收益率%破产概率
投資連接保險%盈餘過程%鞅%投資組閤收益率%破產概率
투자련접보험%영여과정%앙%투자조합수익솔%파산개솔
根据投资连接保险的特点及传统风险模型,建立了投资连接保险业务的盈余过程模型.所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资组合和风险相对较大,收益不确定的投资组合,并且前者采用常数利率而后者采用带漂移参数的布朗运动来分别描述两个组合的收益.另一方面,该模犁对出险理赔和资金正常赎回两种情况进行了分别考虑.对于此模型应用鞅方法得到了其破产概率的一般表达式和Lundberg不等式.
根據投資連接保險的特點及傳統風險模型,建立瞭投資連接保險業務的盈餘過程模型.所建模型將保險資金運用分為可帶來穩定收益的投資組閤和風險相對較大,收益不確定的投資組閤,併且前者採用常數利率而後者採用帶漂移參數的佈朗運動來分彆描述兩箇組閤的收益.另一方麵,該模犛對齣險理賠和資金正常贖迴兩種情況進行瞭分彆攷慮.對于此模型應用鞅方法得到瞭其破產概率的一般錶達式和Lundberg不等式.
근거투자련접보험적특점급전통풍험모형,건립료투자련접보험업무적영여과정모형.소건모형장보험자금운용분위가대래은정수익적투자조합화풍험상대교대,수익불학정적투자조합,병차전자채용상수리솔이후자채용대표이삼수적포랑운동래분별묘술량개조합적수익.령일방면,해모리대출험리배화자금정상속회량충정황진행료분별고필.대우차모형응용앙방법득도료기파산개솔적일반표체식화Lundberg불등식.
